B-S期权定价模型,即Black-Scholes-Merton模型,是金融数学中用于定价欧式期权的一种模型。以下是使用B-S模型定价期权的步骤:
1. 确定参数
你需要确定以下参数:
S:标的资产的当前价格。
K:期权的执行价格。
T:期权到期时间(以年为单位)。
r:无风险利率(年化)。
σ:标的资产价格的波动率。
2. 计算公式
B-S模型定价公式如下:
[ C = S cdot N(d_1) K cdot e{-rT
B-S期权定价模型,即Black-Scholes-Merton模型,是金融数学中用于定价欧式期权的一种模型。以下是使用B-S模型定价期权的步骤:
1. 确定参数
你需要确定以下参数:
S:标的资产的当前价格。
K:期权的执行价格。
T:期权到期时间(以年为单位)。
r:无风险利率(年化)。
σ:标的资产价格的波动率。
2. 计算公式
B-S模型定价公式如下:
[ C = S cdot N(d_1) K cdot e{-rT
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