两个随机数相加的正态分布的标准差取决于这两个随机数的标准差以及它们的相关性。
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假设两个随机变量 (X) 和 (Y) 都是正态分布的,且它们的均值分别为 (mu_X) 和 (mu_Y),标准差分别为 (sigma_X) 和 (sigma_Y),并且它们的相关系数为 (rho)。
当这两个随机变量是独立的(即相关系数 (rho = 0))时,它们的和 (Z = X + Y) 也是一个正态分布的随机变量,其均值和标准差如下:
均值:(mu_Z = mu_X + mu_Y)
标准差:(sigma_Z = sqrt{sigma_X2 + sigma_Y2
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