两个不独立的正态分布相加并不直接对应于一个简单的正态分布,因为正态分布的加法性质主要适用于独立同分布的随机变量。但是,如果两个正态分布的随机变量不独立,我们可以通过以下步骤来处理它们的和:
1. 定义随机变量:设 ( X ) 和 ( Y ) 是两个不独立的正态分布随机变量,分别具有均值 ( mu_X )、( mu_Y ) 和方差 ( sigma_X2 )、( sigma_Y2 )。
2. 协方差:计算 ( X ) 和 ( Y ) 的协方差 ( text{Cov
两个不独立的正态分布相加并不直接对应于一个简单的正态分布,因为正态分布的加法性质主要适用于独立同分布的随机变量。但是,如果两个正态分布的随机变量不独立,我们可以通过以下步骤来处理它们的和:
1. 定义随机变量:设 ( X ) 和 ( Y ) 是两个不独立的正态分布随机变量,分别具有均值 ( mu_X )、( mu_Y ) 和方差 ( sigma_X2 )、( sigma_Y2 )。
2. 协方差:计算 ( X ) 和 ( Y ) 的协方差 ( text{Cov
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